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天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要

发布日期:2022-03-20 00:21   来源:未知   阅读:

  估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

  》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 7.4.6.2营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构  吉林省信托有限责任公司 基金管理人的股东  中国吉林森工业集团有限责任公司 基金管理人的股东  天治北部资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司   7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均未支付关联方佣金。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 2,049,495.82 1,908,111.88  其中:支付销售机构的客户维护费 16,288.93 12,464.69  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.80%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 512,373.87 448,590.48  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   天治研究驱动A份额 天治研究驱动C份额 合计  天治基金管理有限公司  471,737.72 471,737.72  合计  471,737.72 471,737.72  获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日   当期发生的基金应支付的销售服务费   天治研究驱动A份额 天治研究驱动C份额 合计  天治基金管理有限公司  407,154.21 407,154.21  合计  407,154.21 407,154.21  注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.20%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下: H=E×0.20%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年6月9日(基金合同生效日)至2015年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中信银行股份有限公司 14,944,236.33 673,616.61 813,159,842.11 1,251,641.78   7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 无 7.4.9期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,318,117.86元,属于第二层次的余额为人民币0.00元,属于第三层次余额为人民币0.00元(于2015年12月31日,第一层次的余额为人民币38,494,962.32元,属于第二层次的余额为人民币3,199,575.00元,属于第三层次余额为人民币0.00元)。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 1,318,005.00 6.19   其中:股票 1,318,005.00 6.19  2 固定收益投资 112.86 0.00   其中:债券 112.86 0.00   资产支持证券  -  3 贵金属投资  -  4 金融衍生品投资  -  5 买入返售金融资产 5,000,000.00 23.49   其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  6 银行存款和结算备付金合计 14,966,710.47 70.31  7 其他各项资产 1,670.17 0.01  8 合计 21,286,498.50 100.00   8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 80,278.00 0.50  B 采矿业  -  C 制造业 698,184.00 4.33  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业  -  E 建筑业  -  F 批发和零售业 38,930.00 0.24  G 交通运输、仓储和邮政业  -  H 住宿和餐饮业  -  I 信息传输、软件和信息技术服务业  -  J 金融业 500,613.00 3.10  K 房地产业  -  L 租赁和商务服务业  -  M 科学研究和技术服务业  -  N 水利、环境和公共设施管理业  -  O 居民服务、修理和其他服务业  -  P 教育  -  Q 卫生和社会工作  -  R 文化、体育和娱乐业  -  S 综合  -   合计 1,318,005.00 8.17   8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 601988 中国银行 35,000 120,400.00 0.75  2 600104 上汽集团 5,000 117,250.00 0.73  3 601328 交通银行 20,000 115,400.00 0.72  4 601398 工商银行 25,000 110,250.00 0.68  5 000895 双汇发展 2,800 58,604.00 0.36  6 002372 伟星新材 3,300 50,919.00 0.32  7 002142 宁波银行 2,800 46,592.00 0.29  8 000333 美的集团 1,500 42,255.00 0.26  9 002041 登海种业 2,200 41,536.00 0.26  10 000568 泸州老窖 1,200 39,600.00 0.25   8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000895 双汇发展 9,565,480.95 0.95  2 000001 平安银行 8,274,180.68 0.82  3 601398 工商银行 7,771,950.00 0.77  4 600395 盘江股份 4,506,486.00 0.45  5 601006 大秦铁路 4,157,370.00 0.41  6 000776 广发证券 4,084,946.00 0.41  7 300156 神雾环保 3,767,921.57 0.38  8 000333 美的集团 3,630,603.50 0.36  9 300161 华中数控 3,509,122.79 0.35  10 000423 东阿阿胶 3,377,907.02 0.34  11 600771 广誉远 3,319,107.46 0.33  12 600997 开滦股份 3,215,196.28 0.32  13 600837 海通证券 3,183,345.70 0.32  14 603008 喜临门 3,115,963.15 0.31  15 000625 长安汽车 3,038,819.52 0.30  16 300498 温氏股份 2,940,864.60 0.29  17 300365 恒华科技 2,825,845.00 0.28  18 000063 中兴通讯 2,554,629.26 0.25  19 000917 电广传媒 2,551,135.55 0.25  20 000089 深圳机场 2,414,422.00 0.24   8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 000895 双汇发展 9,446,179.29 0.94  2 000001 平安银行 8,329,306.39 0.83  3 601398 工商银行 7,744,910.00 0.77  4 603008 喜临门 5,654,841.70 0.56  5 002701 奥瑞金 4,779,200.75 0.48  6 601006 大秦铁路 4,072,674.73 0.41  7 000776 广发证券 3,991,296.00 0.40  8 300161 华中数控 3,982,231.48 0.40  9 600395 盘江股份 3,942,728.58 0.39  10 000625 长安汽车 3,919,452.00 0.39  11 300156 神雾环保 3,883,219.80 0.39  12 000333 美的集团 3,857,146.00 0.38  13 600771 广誉远 3,544,211.00 0.35  14 600340 华夏幸福 3,519,546.29 0.35  15 600895 张江高科 3,509,354.50 0.35  16 300365 恒华科技 3,458,138.00 0.34  17 000423 东阿阿胶 3,406,971.00 0.34  18 600837 海通证券 3,214,600.00 0.32  19 600997 开滦股份 3,009,540.98 0.30  20 300498 温氏股份 2,837,560.24 0.28   8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 148,853,959.28  卖出股票收入(成交)总额 189,182,882.94   8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券  -  2 央行票据  -  3 金融债券  -   其中:政策性金融债  -  4 企业债券  -  5 企业短期融资券  -  6 中期票据  -  7 可转债(可交换债) 112.86 0.00  8 同业存单  -  9 其他  -  10 合计 112.86 0.00   8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 128013 洪涛转债 1 112.86 0.00   8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 无 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无 8.11.3本期国债期货投资评价 无 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金   2 应收证券清算款   3 应收股利   4 应收利息 1,580.26  5 应收申购款 89.91  6 其他应收款   7 待摊费用   8 其他   9 合计 1,670.17   8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末不存在处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  天治研究驱动A份额 415 34,444.47 11,069,188.19 77.44% 3,225,266.21 22.56%  天治研究驱动C份额 25 4,233.36 0.00 0.00% 105,833.95 100.00%  合计 440 32,727.93 11,069,188.19 76.87% 3,331,100.16 23.13%  注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,计算结果保留小数点后4位,第5位四舍五入。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 天治研究驱动A份额  -   天治研究驱动C份额 192.31 0.00%   合计 192.31 0.00%  注:(1)分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对于下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额); (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0; (3)该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 天治研究驱动A份额 0   天治研究驱动C份额 0   合计 0  本基金基金经理持有本开放式基金 天治研究驱动A份额 0   天治研究驱动C份额 0   合计 0   §10开放式基金份额变动 单位:份 项目 天治研究驱动A份额 天治研究驱动C份额  基金合同生效日(2015年6月9日)基金份额总额 28,704,949.30   本报告期期初基金份额总额 30,345,416.07 891,097,181.40  本报告期基金总申购份额 509,294.43 38,518,297.60  减:本报告期基金总赎回份额 16,560,256.10 929,509,645.05  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以-填列)    本报告期期末基金份额总额 14,294,454.40 105,833.95   §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内,无基金份额持有人大会决议。  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内,经天治基金管理有限公司董事会审议通过,聘任吕文龙先生担任公司董事长职务。上述事项已按有关规定报中国基金业协会、中国证券监督管理委员会上海监管局备案,本基金管理人2016年6月21日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。 本报告期内,经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过以下事项:任命李庆萍女士为本行董事长,任命孙德顺先生为本行行长,以上任职资格于2016年7月20日获中国银监会批复核准。 2016年8月6日,中信银行股份有限公司发布变更法定代表人的公告:“中信银行股份有限公司(“本行”)收到北京市工商行政管理局重新核发的《营业执照》,本行已完成法定代表人变更的工商登记手续,自2016年8月1日起,本行法定代表人由常振明先生变更为李庆萍女士。”  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。  11.4基金投资策略的改变 报告期内,本基金的投资策略未发生改变。  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来,未变更过会计师事务所。 本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为3万元整。目前的审计机构—安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为自2011年12月28日(原基金合同生效日)至今。  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。   11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   国信证券 2 125,243,255.05 37.05% 116,973.14 37.63% -  申万宏源证券 2 106,217,175.77 31.42% 96,795.44 31.13% -  光大证券 2 61,874,839.39 18.30% 56,386.62 18.14% -  国金证券 2 44,701,572.01 13.22% 40,736.66 13.10% -  注:1、佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、基金专用交易单元的选择标准和程序: (1)经营行为规范,近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时准确地提供信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元,并签订交易单元租用协议。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  国信证券 68,419,835.58 84.73% 406,000,000.00 100.00%  -  申万宏源证券 1,143,780.00 1.42%  -  -  光大证券 6,721,612.69 8.32%  -  -  国金证券 4,467,358.08 5.53%  -  -   天治基金管理有限公司 2017年3月30日

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